期权回测平台 — 基于10年EOD数据回测期权策略

• 覆盖美股个股、ETF、宽基指数期权，10年完整日终快照，为可靠回测提供数据基础
• 自动清洗拆股、分红、合约到期轮换数据，消除回测前视偏差
• 每日指标：收盘价、隐含波动率(IV)、历史波动率(HV)、未平仓量、成交量、全套期权希腊值
• 分级EOD API及密钥管理面板 — 免费测试、专业版（500次/天）、学术版（不限量），含完整API文档

• 多只股票+多层期权统一汇总Delta、Gamma、Vega、Theta，实现全面期权风险分析
• 基于每日收盘点的多年历史多场景分析，评估策略抗风险能力
• 长期对冲效率测算，对比裸多头与期权保护多年收益差异
• 月度滚动卖方保证金占用统计分析，为权利金收取策略提供参考
• 约束净权利金类型（收取/支付/任意）、范围及单位（标的百分比、股票价值百分比、固定金额）
• 设定组合级希腊值目标和跨腿行权价距离规则，支持比较运算符
• 组合级出场规则：止盈%、止损%、回撤触发%、利润激活%

• 包含40+专业指标的标准化绩效报表——夏普比率、Sortino比率、Calmar比率、CAGR、最大回撤、VaR 95%/99%、盈利因子、胜率、平均持仓天数等——可直接用于论文和学位论文
• 详细波动率与希腊值分析：平均入场/出场IV、IV变化、平均入场Delta、累计Theta、组合Vega、ATM IV、看涨/看跌偏斜、每笔交易的VRP（IV−HV）
• 权利金与资本效率指标：总支付/收取权利金、净权利金、持仓名义价值、资本周转率、综合价值系数（CVC）及定性评级
• 波动率期限结构数据，支持多时间维度的期权实证研究
• 无水印学术数据集导出，可用于已发表研究

浏览100+真实期权回测案例，包含完整的入场出场规则、风险参数和绩效分析。每个案例都展示实用的期权交易策略，可供学习和参考：

• 备兑开仓策略案例研究 — 不同市场环境和股票选择下的回测结果对比
• 铁鹰和铁蝴蝶回测案例，附带详细的风险收益分析
• 牛市看跌价差和熊市看涨价差案例，适合方向性期权策略研究
• 日历价差和对角价差回测案例，展示Theta衰减和波动率影响
• 月度滚动短仓宽跨式策略案例，包含历史胜率和回撤分析

跨多个标的和规则配置自动发现最优参数。从三种优化算法中选择，找到最佳策略设置：

• 网格搜索 — 穷尽测试选定参数的所有组合，实现全面优化
• 顺序扫描 — 每次优化一个参数，对单个变量快速迭代
• 贝叶斯优化 — 使用高斯过程建模，以更少迭代找到接近最优的解
• 多目标优化：最大化年化收益、最大化夏普比率、最小化最大回撤、或最大化综合评分
• 支持手动输入或范围生成器（最小值/最大值/步长），完成后邮件通知结果

全部教学内容围绕长线日频EOD期权回测设计。学习如何回测备兑开仓、铁鹰、日历价差等期权策略：

• 新手入门：平台数据规则、期权回测基础知识、EOD数据局限性科普
• 策略系列：备兑开仓回测、滚动卖方策略、价差组合完整图文教程
• 量化教程：低代码批量期权回测
• 学术专题：波动率期限结构实证研究指南