⚠️ La plataforma proporciona solo datos de cierre T-1. Sin cotizaciones en tiempo real. Enfocada en backtesting de estrategias diarias a largo plazo.

Plataforma de Backtesting de Opciones — Backtestee Estrategias con 10 Años de Datos EOD

Plataforma profesional de backtesting de opciones basada en 10 años de datos EOD T-1. Ideal para investigación de estrategias de opciones a largo plazo, backtesting de covered calls y análisis de spreads de opciones. No apto para estrategias intradía o 0DTE.

1. Motor de Backtesting de Opciones a Largo Plazo

Backtesting por Lotes en Paralelo

  • Backtesting simultáneo de 5-10 años de historial completo de opciones
  • Cálculo automático de rendimiento anualizado, ratio Sharpe, drawdown máximo — métricas profesionales de riesgo de opciones

Plantillas de Estrategias de Opciones Preconstruidas

  • Backtesting de covered call / covered put
  • Plantillas de bull/bear spread, collar
  • Backtesting de calendar spread, iron condor, iron butterfly
  • Estrategia de short strangle mensual renovable — simule posiciones secuenciales que se renuevan al vencimiento
  • Módulo de posición de acciones — configure acciones, regla de construcción y regla de salida para estrategias con componentes de acciones
  • Tutoriales integrados por estrategia que muestran casos de uso óptimos, riesgos y guía de parámetros

2. Conjunto de Datos EOD de Opciones — 10 Años

  • Acciones estadounidenses, ETFs, opciones de índices amplios — 10 años de instantáneas diarias para backtesting fiable
  • Splits, dividendos y renovaciones limpiados automáticamente para eliminar el sesgo prospectivo en su backtest
  • Métricas diarias: precio de cierre, IV, HV, OI, volumen, griegos completos de opciones
  • API EOD escalonada con panel de gestión de claves — prueba gratuita, profesional (500 llamadas/día), académica (ilimitada), más documentación completa de la API

3. Constructor Visual — Reglas, Filtros y Simulación

Constructor Interactivo de Estrategias de Opciones

Sin necesidad de programación para backtestear estrategias de opciones. Seleccione símbolos, ciclos de vencimiento, umbrales de IV y diferenciales de ejercicio para generar condiciones de backtest. Oculte parámetros complejos para principiantes.

Simulación de Posiciones de Opciones Multi-Día

Genere automáticamente registros de posición diarios tras cada backtest de opciones. Realice un seguimiento de la caída theta, la fluctuación de la volatilidad implícita y el impacto de los griegos en P&L.

Reglas de Entrada/Salida y Prefiltros del Subyacente

Defina condiciones precisas de entrada y salida usando 5 categorías de filtros — Gestión de Riesgo (DTE, TP/SL, drawdown), Griegos (Delta, Gamma, Theta, Vega), IV (valor, percentil, cambio, VRP), Sesgo de IV (call/put skew, percentil, cambio) y Liquidez (volumen, OI, spread). Aplique reglas por pata o compartidas. Prefiltre el subyacente con Cambio de Precio, Tendencia de Velas, Volatilidad Histórica y Ganancias — cada uno con umbrales independientes de entrada, tenencia y salida.

Tutoriales, Exportación de Resultados y Compartición

Acceda a tutoriales integrados por estrategia que muestran casos de uso óptimos, riesgos y parámetros recomendados antes de ejecutar su backtest. Exporte el historial completo de operaciones (15+ columnas: precios de entrada/salida, PnL %, PnL $, griegos, IV, días de tenencia, tipo de opción, strike, vencimiento) y datos de posición diarios como CSV con columnas ordenables y nombres de archivo personalizados. Comparta cualquier configuración de backtest mediante una URL codificada única que precarga el simulador con todos los ajustes.

4. Riesgo de Cartera, Restricciones Cruzadas y Reglas de Salida

  • Delta, Gamma, Vega, Theta total agregado a través de múltiples acciones y capas de opciones para un análisis de riesgo completo
  • Análisis de múltiples escenarios históricos basado en niveles de cierre diarios para evaluar la resiliencia de la estrategia
  • Cálculo de eficiencia de cobertura a largo plazo — compare rendimientos de posiciones descubiertas vs protegidas con opciones
  • Análisis estadístico de margen del vendedor renovable mensual para estrategias de cobro de primas
  • Restrinja el tipo de prima neta (cobrar/pagar/cualquiera) con control de rango y unidad (% del subyacente, % del valor de acciones, $ fijo)
  • Establezca objetivos de griegos a nivel de cartera y reglas de distancia entre strikes con operadores de comparación
  • Reglas de salida a nivel de cartera: take profit %, stop loss %, drawdown trigger %, profit activation %

5. Herramientas de Investigación Académica de Opciones

  • Informes de rendimiento estandarizados con 40+ métricas profesionales — Sharpe, Sortino, Calmar, CAGR, drawdown máximo, VaR 95%/99%, profit factor, win rate, días de tenencia promedio y más — listos para publicaciones y tesis
  • Analítica detallada de volatilidad y griegos: IV promedio de entrada/salida, cambio de IV, Delta promedio de entrada, Theta acumulado, Vega de cartera, ATM IV, sesgo call/put y VRP (IV−HV) por operación
  • Métricas de primas y eficiencia de capital: primas totales pagadas/recibidas, prima neta, nocional de posición, tasa de rotación de capital y coeficiente de valor compuesto (CVC) con calificación cualitativa
  • Datos de estructura temporal de volatilidad para investigación empírica de opciones en múltiples horizontes temporales
  • Exportación de datos académicos sin marca de agua para investigación publicada

6. Casos de Estudio de Estrategias de Opciones

Explore más de 100 ejemplos reales de backtesting de opciones con reglas de entrada y salida completas, parámetros de riesgo y análisis de rendimiento. Cada caso de estudio demuestra estrategias prácticas de opciones que puede aprender y aplicar:

  • Casos de estudio de covered call — resultados de backtest en diferentes entornos de mercado y selecciones de acciones
  • Ejemplos de backtesting de iron condor e iron butterfly con análisis detallado de riesgo/recompensa
  • Casos de estudio de bull put spread y bear call spread para estrategias de opciones direccionales
  • Ejemplos de backtest de calendar spread y diagonal spread que muestran el impacto de theta decay y volatilidad
  • Casos de estudio de estrategia de short strangle mensual renovable con tasas de acierto históricas y análisis de drawdown
Ver Todos los Casos de Estudio

7. Motor de Optimización de Parámetros por Lotes

Automatice el descubrimiento de parámetros en múltiples símbolos y configuraciones de reglas. Elija entre tres algoritmos de optimización para encontrar la mejor configuración de estrategia:

  • Grid Search — pruebe exhaustivamente todas las combinaciones de parámetros seleccionados para una optimización completa
  • Sequential Sweep — optimice un parámetro a la vez para iteraciones más rápidas en variables individuales
  • Bayesian Optimization — use modelado de procesos gaussianos para encontrar soluciones casi óptimas en menos iteraciones
  • Segmentación multiobjetivo: maximizar Retorno Anual, maximizar Ratio Sharpe, minimizar Drawdown Máximo, o maximizar Puntuación Compuesta
  • Entrada manual o generador de rango (min/max/paso) para cada parámetro, con entrega por correo electrónico al finalizar
Probar Optimización por Lotes

Centro de Aprendizaje de Backtesting de Opciones

Todo el contenido educativo diseñado para backtesting de opciones EOD de frecuencia diaria a largo plazo. Aprenda a backtestear covered calls, iron condors, calendar spreads y más:

  • Principiante: Reglas de datos de la plataforma, fundamentos de backtesting de opciones, limitaciones de datos EOD
  • Estrategias: Backtesting de covered calls, estrategias de vendedores renovables, spreads — tutoriales ilustrados
  • Quant: Backtesting de opciones por lotes sin código
  • Académico: Guía de estructura temporal de volatilidad para estudios de precio de opciones
Ir al Centro de Aprendizaje

Limitaciones de la Plataforma de Backtesting de Opciones (No Compatible)