⏱ Resumen de 1 minuto Una instantánea de cierre T-1 es una única imagen completa del mercado de opciones y acciones capturada al cierre del día de negociación anterior. Cada instantánea contiene el precio de cierre, la volatilidad implícita (IV), la volatilidad histórica (HV), el interés abierto, el volumen y el conjunto completo de griegos de cada opción. Es un punto estático por día; no un stream en tiempo real.
1. ¿Qué es una Instantánea T-1?
T-1 significa que los datos se capturan al cierre del mercado del día de negociación anterior. Después del cierre del mercado de EE. UU., tomamos una instantánea completa de cada símbolo y cada contrato de opción en ese momento exacto.
Estos son datos EOD (fin de día): un punto consistente y estandarizado por día de negociación. No hay datos de 1, 5 o 15 minutos; solo una imagen diaria limpia que puedes usar para backtesting durante años.
¿Qué Hay Dentro de Cada Instantánea?
Cada instantánea contiene los siguientes campos para cada opción y su subyacente:
- Precio de cierre: el último precio negociado o de liquidación del subyacente al cierre.
- Volatilidad implícita (IV): la expectativa prospectiva del mercado sobre la volatilidad futura, extraída de los precios de las opciones.
- Volatilidad histórica (HV): la volatilidad realizada de los rendimientos pasados en una ventana retrospectiva.
- Interés abierto (OI): el número total de contratos de opciones en circulación para un strike y vencimiento dados.
- Volumen: cuántos contratos se negociaron ese día.
- El conjunto completo de griegos: Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho: que miden cómo responde el precio de la opción a los cambios en precio, tiempo y volatilidad.
2. ¿Cuándo se Actualizan los Datos?
El calendario de actualización importa si construyes alrededor de señales diarias:
- La plataforma termina de limpiar y validar todos los datos y se publica 3 horas antes de la apertura del mercado de EE. UU.
- Fines de semana y festivos de EE. UU.: no hay actualizaciones de datos. Después de festivos consecutivos, todas las instantáneas diarias faltantes se rellenan el primer día de negociación tras el descanso.
Esto te da una serie diaria consistente y sin huecos; exactamente lo que el backtesting a largo plazo necesita.
3. Instantánea vs Stream en Tiempo Real: Una Diferencia Fundamental
| Instantánea de Cierre T-1 | Stream en Tiempo Real | |
|---|---|---|
| Frecuencia | Una vez por día de negociación | Continua / nivel de minutos |
| Contenido | Precio de cierre + IV/HV/OI/volumen/griegos de cierre | Cada tick o barra |
| Propósito | Backtesting diario, investigación a largo plazo | Timing intradía, scalping, trading de eventos |
| Ruido | Bajo (un punto, sin ruido de microestructura) | Alto (rebote bid/ask, sincronización de impresiones) |
Una instantánea elimina el ruido intradía: el rebote aleatorio bid/ask y la microestructura a corto plazo que pueden distorsionar una visión a largo plazo. Lo que pierdes es la capacidad de estudiar la trayectoria del precio durante el día, que es exactamente el dato que un trader a largo plazo no necesita.
⚠️ Límite de datos de la plataforma: Esta plataforma solo proporciona instantáneas de cierre T-1 EOD. Este diseño es intencional: es el dato correcto para investigación y backtesting de estrategias a largo plazo de varios días a meses. No está destinado a estrategias intradía, 0DTE o de eventos de ganancias, que requieren datos de trayectoria que las instantáneas EOD no pueden proporcionar.
⚠️ Solo para fines de investigación: Este artículo es educativo. Entender un campo de datos no es una señal de trading. Usa los datos T-1 y los backtests de esta plataforma solo como referencia estadística histórica; el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.