⏱ Resumen de 1 minuto Esta plataforma proporciona solo datos de cierre T-1 (EOD): una instantánea de los mercados de opciones y acciones de EE. UU. después del cierre de cada día de negociación. Está diseñada para backtesting de estrategias de opciones a medio y largo plazo (días a meses), no para estrategias intradiarias, 0DTE o de eventos de ganancias. Úsala para investigación histórica; no como una señal de trading en vivo.
1. Para Qué Sirven Estos Datos
Debido a que nuestros datos capturan la instantánea de cierre diaria, son ideales para estrategias con períodos de tenencia medidos en días o semanas:
- Swing trades de 3 días: entrada y salida basadas en precios de cierre diarios
- Posiciones de 1 semana: capturan la decadencia theta semanal y la exposición gamma
- Rollos mensuales de 1 mes: estrategias clásicas de venta de opciones mensuales
- Análisis de cartera de varios años: evalúan métricas de riesgo (Delta, Vega, Sharpe) a través de ciclos completos del mercado
Estos marcos de tiempo se alinean naturalmente con el backtesting de frecuencia diaria. Puedes evaluar cómo habría funcionado una estrategia a lo largo de años de precios de cierre sin ruido intradía.
Usuarios Adecuados
Esta plataforma está construida para tres tipos de usuarios:
- Vendedores de opciones a largo plazo (traders individuales): covered calls mensuales, iron condors, calendar spreads, sin depender del arbitraje intradiario o de eventos de ganancias, enfocados en rendimientos theta de rollos mensuales a largo plazo.
- Estudiantes de finanzas e investigadores independientes: 10 años de datos EOD limpios para tesis de estructura temporal de volatilidad e investigación empírica, sin unir historia fragmentada de múltiples plataformas.
- Desarrolladores cuantitativos de frecuencia diaria; estrategias de rebalanceo nocturno o diario sin necesidad de datos en tiempo real a nivel de minutos.
Adecuado para Backtesting de Opciones
Nuestro motor de backtesting está construido específicamente para estrategias de opciones. Todas las plantillas preconstruidas (covered calls, iron condors, calendar spreads, vendedores de rollos mensuales) están diseñadas alrededor de datos de cierre diarios. Obtienes Griegos completos, seguimiento de IV/HV y métricas de riesgo a nivel de cartera en períodos de varios años.
Cómo Nos Diferenciamos de los Competidores
La mayoría de las herramientas de backtesting de opciones se centran en el escaneo en tiempo real, eventos de ganancias y backtesting intradiario 0DTE: con muchas funciones y complejas. OptionEOD adopta el enfoque opuesto: eliminamos todos los datos intradiarios y las bases de datos de eventos. Cada byte de almacenamiento y cómputo está dedicado a 10 años de instantáneas T-1 limpias, para vendedores a largo plazo e investigadores académicos.
2. Para Qué NO Sirven Estos Datos
- Backtesting de trading de precios de acciones. La plataforma se centra en análisis de opciones. Aunque los precios de las acciones están disponibles como referencia del subyacente, el motor de backtesting y los informes están optimizados para combinaciones de opciones, no para simulaciones de trading de acciones.
- Estrategias ultracortas / intradiarias (1min, 5min, 15min). No proporcionamos datos de tick intradiarios, feeds WebSocket en tiempo real ni datos OHLC a nivel de minutos.
- Opciones 0DTE. Las opciones con solo horas hasta el vencimiento son extremadamente sensibles a los movimientos intradía. Con una sola instantánea de cierre diaria, las estrategias 0DTE no pueden backtestearse de forma significativa.
- Estrategias de eventos de ganancias. No mantenemos calendario de ganancias, base de datos de sorpresas ni historial relacionado. El IV crush y los huecos impulsados por ganancias ocurren intradía y no se capturan en las instantáneas de cierre.
- Estrategias macro / impulsadas por eventos (FOMC, lanzamientos de productos, etc.). No tenemos bases de datos para estos catalizadores; las estrategias que dependen de ellos quedan fuera de nuestro alcance.
3. Referencia Rápida de Estrategias
| Tipo de Estrategia | Marco de Tiempo | ¿Adecuado? |
|---|---|---|
| Venta de opciones a largo plazo (rollos mensuales) | Semanas a meses | ✅ Sí |
| Covered calls, iron condors, calendar spreads | Días a semanas | ✅ Sí |
| Swing trades de varios días (3–10 días) | Días | ✅ Sí |
| Backtesting solo de acciones | Cualquiera | ❌ No |
| Scalping intradiario (1min, 5min) | Minutos | ❌ No |
| Opciones 0DTE | Horas | ❌ No |
| Estrategias de eventos de ganancias | Alrededor de ganancias | ❌ No |
| Estrategias de eventos FOMC / macro | Alrededor de eventos | ❌ No |
⚠️ Límite de datos de la plataforma: Esta plataforma proporciona solo datos de cierre T-1 EOD. Este diseño es intencional: es el dato correcto para investigación y backtesting de estrategias de opciones de varios días a meses. No está destinado a estrategias intradía, 0DTE o de eventos de ganancias, que requieren datos de trayectoria que las instantáneas EOD no pueden proporcionar.
⚠️ Solo para fines de investigación: Este artículo es educativo. Las instantáneas estáticas de cierre T-1 no pueden capturar huecos intradía, requisitos de margen en tiempo real, deslizamiento, costos de financiamiento ni brechas de liquidez intradía, por lo que los rendimientos del backtesting siempre se desviarán de los resultados reales de trading. Nada aquí es una señal de compra o venta. Usa los backtests de esta plataforma solo como referencia estadística histórica; el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.